A szerzők ezen a ponton a központi határeloszlás tételét veszik elő, amely az átlag közelében ad jó becslést valószínűségi változók összegének eloszlására. A központi határelsozlás által adott becslés a sűrűség-függvényre a Crémer szabályban megismerthez hasonló exponenciálist ad, itt az Crémer szabályban eloszlás-függő ráta-függvényt egy kizárólag az eloszlás momentumaitól fúggő x-ben másodfokú kifejezés veszi át. A szerzők rámutatnak arra, hogy a pénzfeldobásos példában kapott ráta-függvény Taylor-sorának első tagja pontosan a Központi Határeloszlás képletében szereplő kitevő.

Általánosságban megjegyzik, hogy a központi határeloszlás azokban az esetekben ad jó becslést a farok súlyára, amikor a ráta-függvény jól közelíthető x másodfokú polinómjával, ez - mint az eloszlás neve is mutatja - a központban, az átlag közelében fordul elő. Távolodva az átlagos értéktől, a Nagy Eltérések területére tévedünk.

A bejegyzés trackback címe:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.